在信貸領域,模型可以是高效解決業務痛點的“天使”,也可能成為反噬業務的“惡魔”。國際上因模型風險引發的重大金融風險事件比比皆是(如LTCM破產、美國次貸危機、倫敦鯨事件等),如果沒有有效的應對舉措,模型所具有的效率優勢反而能迅速將缺陷產生的風險轉化為巨大損失,從而對銀行經營產生威脅,甚至會對整個金融體系的穩定性帶來巨大沖擊。因此,越來越多的銀行機構已充分意識到,必須從全局視角,對模型全生命周期進行統一化管理,有效防范模型風險,實現自身穩健發展,方能更好地服務實體經濟。

        同時,模型風險也受到金融監管高度重視,銀保監會先后于2020年7月和2021年2月發布《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》和《關于進一步規范商業銀行互聯網貸款業務的通知》,對商業銀行的模型風險體系化管理提出了高標準和嚴格要求。

        在這一背景下,某頭部城商行秉承開放銀行戰略,針對模型風險管理中存在的痛難點,引入融慧金科——模型驗證及管理咨詢解決方案,對標國際領先的“三道防線”原則及國內金融業務模型風險管理最佳實踐,從模型全生命周期管理框架搭建、模型驗證、模型優化三個發力點,“多快好省”落實金融監管要求及內部風險管理要求,實現對全量模型的自動化監控與管理,更好地賦能業務,推動普惠金融穩健發展。

        業務需求&建設目標

        作為城商行中的“領頭羊”,該行借助金融科技賦能,積極推動戰略轉型與管理升級協同,不斷提升資本管理、資產負債管理、風險管理、數字化經營能力,努力提升服務客戶的能力,尤其在風控能力上更是做到了行業領先,將風控基因深入經營發展,把做好風控作為可持續發展的根基。

        融慧咨詢總裁張凱博士及副總裁馬斌斌等專家團隊入場后,與行方專家進行深入溝通調研,全方位了解該行模型管理情況,包括業務覆蓋、數據使用、風險管控及運營機制等,并參照監管政策要求,系統梳理出該行現存的問題與痛點;在此基礎上,雙方確立了以下具體目標:

        搭建一套企業級模型風險管理體系框架,覆蓋模型全生命周期管理,明確在開發、驗證、評審、監控、退出等環節的指標和標準,形成企業級模型資產復用,解放模型人員手工作業,提高工作時效性和質量;同時,實現對模型風險管理的自動化監測,及時高效識別模型風險,避免給業務帶來損失。

        提供模型管理組織架構和制度流程建設建議,并建立模型獨立驗證與優化管理機制。根據行方現有模型情況,對于模型的不同階段梳理出相應的驗證方法,并在驗證過程中實現對模型的優化。

        通過專業培訓和知識轉移,輔助該行培養模型團隊。融慧金科將多年沉淀的專業技術能力和金融風控實戰經驗,包括建模思路、變量篩選、驗證方法等,完全開放給合作伙伴,并帶動該行模型人員共同參與項目,實現“授人以漁”。

        建設方案&項目交付

        得益于在美國運通全球十幾年、國內頭部互聯網平臺從零到一,以及賦能上百家金融機構風險模型和管理的方法論與實戰經驗,融慧金科已形成集“理論+實戰+技術+人才”于一體的企業級模型風險管理厚實底蘊和能力體系。在本項目中,融慧咨詢專家團隊在明確行方業務需求的基礎上,對標國內外行業先進實踐,立足模型全生命周期管理,聚焦規范化驗證、資產沉淀、自動化監控及預警等,為該行交付了完整的模型風險管理咨詢方案與落地系統工具,包括:

        一是協助該行建立起以“三道防線”為核心的基本組織架構,為模型帶來有效審查與質疑。融慧咨詢專家團隊建議該行成立模型風險評審委員會,并輔助該行確定標準化的風險模型評審機制。除了委員機制外,還協助行方籌建模型風險管理的“三道防線”,包括模型開發部門、模型驗證部門和內審部門,形成合規且合理的組織架構與人員職責分配,并制定符合監管要求的模型風險管理政策和相關規范,實現科學有序管理,確保全行模型風險可控。

        二是協助該行對核心風險模型進行全面驗證,并在驗證過程中優化模型及算法應用。融慧咨詢專家團隊結合行內已有模型情況、分級情況等,制定出評分卡和決策樹等模型驗證實操手冊,包括樣本選擇、特征工程、變量篩選、指標監控、壓力測試、常見問題應對方案等模塊,全面助力該行體系化掌握模型全生命周期中不同階段的模型驗證方法;同時,還總結出適合行方的關鍵監控指標與方法、制定模型風險指標庫,針對性提出模型監控和預警行動建議,輔助該行完善現有模型風險監控工作。

        三是協助行方做好長期系統工具的布局和規劃,借助系統工具有效提升模型風險管理的效率和質量。基于融慧金科自有系統能力建設,結合行方實際需要,為該行梳理出現有模型管理模式中存在的痛點,并提出自動化優化建議。例如,利用模型風險監控平臺(具有模型分級監控、靈活配置Y標簽、監控報警、報告生成等功能),可助力行方以可視化形式橫向對比模型的應用情況,縱向展示模型效果波動趨勢,并對模型變量、模型分數的指標異常變化予以持續監控和實時報警,在第一時間觸達相關負責人做好應對措施;利用模型全生命周期管理平臺(具有模型全生命周期流程管理、數字化資產沉淀、自定義審批流程、一鍵下載模型文檔等功能),全面解放線下手工作業,提升模型風險管理的效率與合規性。

        此外,融慧咨詢專家團隊結合該行資源與項目排期,制定完善的項目規劃設計書及上線計劃,并以白盒交付模式,提供模型風險驗證方法論及指標體系報告、體系架構調整報告、模型風險管理作業規范模范、知識轉移與培訓材料等數十項專業資料包,有效沉淀為銀行數字資產。

        客戶收益&創新價值

        項目有效實現防范模型風險、賦能業務的初衷,全面滿足金融監管對于模型風險管理方面的嚴格要求:

        行方搭建了一整套企業級模型風險管理體系框架,幫助管理者在復雜的系統中形成全局視野和有效決策抓手,在提升模型資產的開發、實施和使用效率的同時,能夠讓管理者更充分理解模型局限性和結果多樣性,更全面對全行級模型風險管理政策進行把控,并以智能化、自動化的方式實施到每個環節。

        此外,融慧咨詢專家團隊依托先進AI建模技術和豐富經驗,根據行方具體業務、目標客群、決策環節和數據情況等,采用最合適的建模方案,幫助行方模型效果實現顯著提升,且在五大方面(區分度、穩定性、準確性、可解釋性和敏捷迭代性)都達到最優,同時還確保了現有模型在不斷優化和迭代中,始終滿足合規要求,贏得了行方高度認可。

        目前,國內銀行業已全面進入數字化轉型新階段。模型作為支撐戰略決策、風險管理的重要工具,只有應用到業務場景中,才能真正為業務賦能。融慧咨詢專家認為,商業銀行在模型風險管理上應突破模型全生命周期各環節的壁壘,完善模型工作環節的制度性建設,并制定模型風險管理的短、中、長期規劃,不斷優化全行級模型風險管理體系框架,才能更好地在監管合規指引下,建立起高度自主的核心風控體系。融慧金科愿攜手更多合作伙伴,共同推進銀行數字化轉型創新變革,推動普惠金融健康合規發展。

《電鰻快報》