今日，市場(chǎng)有消息稱，投資基金All Blue Capital一連串失敗的股票交易，或讓野村控股和瑞穗金融集團(tuán)面臨約1.08億美元(約合人民幣近8億元)的潛在損失。

        其中，野村證券可能蒙受140億日元(合8900萬(wàn)美元)的損失。瑞穗則聲稱，All Blue積欠1900萬(wàn)美元尚未償還。

        3年前，野村等也出現(xiàn)過(guò)較大的風(fēng)險(xiǎn)事件。一家對(duì)沖基金爆倉(cāng)，野村或損失20億美元，瑞信面臨重大影響。那么，到底發(fā)生了什么?

野村和瑞穗或遭受巨大損失

        近日，有消息稱，野村和瑞穗因第三方失敗的交易或損失逾1億美元，風(fēng)險(xiǎn)管理引發(fā)質(zhì)疑。

        據(jù)悉，投資基金All Blue Capital一連串失敗的股票交易，或讓野村控股和瑞穗金融集團(tuán)面臨超過(guò)1億美元的潛在損失。據(jù)紐約法律文件和知情人士透露，這家投資基金今年早些時(shí)候與多個(gè)交易對(duì)手進(jìn)行了一系列錯(cuò)誤的空頭押注，據(jù)稱無(wú)法結(jié)算這些交易。文件顯示，該基金旗下兩個(gè)單位于3月在英屬維京群島進(jìn)入清算階段。

        知情人士稱，該基金無(wú)法結(jié)算押注引發(fā)了一系列事件，導(dǎo)致總部位于東京的野村證券可能蒙受140億日元(合8900萬(wàn)美元)的損失。文件顯示，瑞穗則聲稱，All Blue積欠1900萬(wàn)美元尚未償還，這是瑞穗在紐約的法律行動(dòng)的一部分。潛在損失的規(guī)模引發(fā)了外界質(zhì)疑日本兩大銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理作為。

        近日，野村控股(NMR.US)周五公布了第四財(cái)季業(yè)績(jī)，由于零售收入增至八年來(lái)最高，第四季度該公司凈利潤(rùn)同比大增670%。數(shù)據(jù)顯示，第四財(cái)季野村營(yíng)收為4451億日元(約合29億美元)，同比增長(zhǎng)37%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。值得注意的是，其第四財(cái)季凈利潤(rùn)為568億日元(約合3.64億美元)，而上年同期為73億日元，彼時(shí)全球市場(chǎng)彌漫著對(duì)全球銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂，野村投行業(yè)務(wù)也隨之受到?jīng)_擊。

        報(bào)告顯示，該公司第四財(cái)季零售業(yè)務(wù)收入為1088億日元，同比增長(zhǎng)44%，環(huán)比增長(zhǎng)6%。零售業(yè)務(wù)稅前收入創(chuàng)八年新高，主要得益于轉(zhuǎn)向資產(chǎn)管理經(jīng)常性業(yè)務(wù)帶來(lái)的經(jīng)常性收入增加，以及較低的成本基礎(chǔ)。

2021年也曾出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件

        2021年3月，一家對(duì)沖基金爆倉(cāng)，導(dǎo)致野村或損失20億美元，瑞信面臨重大影響。

        2021年3月29日，日本最大證券公司野村發(fā)布公告稱，在3月26日，野村的美國(guó)子公司可能會(huì)因?yàn)橐幻绹?guó)客戶的交易而出現(xiàn)重大虧損。按照3月26日的市場(chǎng)價(jià)格，野村估計(jì)損失金額約為20億美元。此外，野村在另一份聲明中稱，取消價(jià)值32.5億美元的債券發(fā)行計(jì)劃，因美國(guó)部門的潛在虧損可能影響該公司的綜合業(yè)績(jī)。

        同日，瑞士信貸也稱，由于旗下一家在美國(guó)的對(duì)沖基金因上周發(fā)生的保證金違約，該基金和其他數(shù)家相關(guān)銀行將進(jìn)行清倉(cāng)。該事件導(dǎo)致的損失可能對(duì)第一季度財(cái)務(wù)造成“重大影響”，量化確切的損失數(shù)據(jù)為時(shí)尚早。

        盡管這兩家投行并未披露造成重大虧損的美國(guó)客戶的名字，但很可能是Bill Hwang的家族辦公室Archegos Capital。

        2021年3月26日，市場(chǎng)流傳的一份高盛內(nèi)部電子郵件顯示，該行在前一個(gè)周五開盤前代表一個(gè)未知賣方掛出多只中概股的賣單。據(jù)彭博報(bào)道，交易數(shù)據(jù)顯示，3月26日，高盛單日清算了價(jià)值105億美元的股票。

        英國(guó)金融時(shí)報(bào)的報(bào)道顯示，據(jù)知情人士透露，高盛告訴交易對(duì)手，出售是由“強(qiáng)制去杠桿化”引發(fā)的，這表明某只基金可能受到了追加保證金的打擊。

        “蝴蝶效應(yīng)”由此產(chǎn)生，出售分為五個(gè)部分。高盛及摩根士丹利的股票銷售交易員一整天都在不停地打電話，試圖轉(zhuǎn)移數(shù)十億美元的股票。在首輪出售66億美元后，高盛隨后在下午再次出售23億美元，以及價(jià)值17億美元的ViacomCBS股票。摩根士丹利當(dāng)天早些時(shí)候出售了價(jià)值40億美元的股票，下午又出售了價(jià)值40億美元的股票。

        據(jù)悉，高盛是第一批開始減少風(fēng)險(xiǎn)敞口的公司之一，該行已撤出了大部分與Archegos相關(guān)的頭寸。在彭博的報(bào)道中，據(jù)知情人士透露，摩根士丹利也是Archegos的主要經(jīng)紀(jì)商，也是上周五震蕩市場(chǎng)的大宗交易的管理銀行之一。德意志銀行和瑞銀集團(tuán)也與該基金進(jìn)行了交易。目前還不清楚這些銀行是否面臨虧損。摩根士丹利、德意志銀行和瑞銀均拒絕置評(píng)。

《電鰻快報(bào)》