中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)即將發(fā)行

    2022-03-15 14:55 | 來源:上海證券報(bào) | 作者:陸海晴 | [基金] 字號變大| 字號變小


    ????????從行業(yè)分布來看,滬深300指數(shù)重點(diǎn)覆蓋銀行、食品飲料、電力設(shè)備、非銀金融等申萬一級行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。目前,全市場指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品采取的策略主要有多...

            據(jù)悉,中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)即將發(fā)行,該基金擬由中歐基金自主培養(yǎng)的量化基金經(jīng)理錢亞婷掌舵。

            從行業(yè)分布來看,滬深300指數(shù)重點(diǎn)覆蓋銀行、食品飲料、電力設(shè)備、非銀金融等申萬一級行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。目前,全市場指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品采取的策略主要有多因子量化、主動管理等。與其他策略不同,中歐基金基本面量化團(tuán)隊(duì)通過專家訪談、研究團(tuán)隊(duì)協(xié)作等提取各行業(yè)基本面邏輯單獨(dú)建模,在通過量化技術(shù)錨定指數(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合行業(yè)基本面邏輯,深度挖掘超額收益,力爭比市場更快發(fā)現(xiàn)行業(yè)拐點(diǎn)和投資機(jī)會。

            據(jù)了解,錢亞婷從業(yè)超過5年,2021年起管理公募基金,是中歐基金自主培養(yǎng)的量化中生代基金經(jīng)理。2016年加入中歐基金以來,她參與了中歐基金多行業(yè)中觀景氣模型搭建,對指數(shù)增強(qiáng)策略有獨(dú)到見解。

            錢亞婷認(rèn)為,不論是對于機(jī)構(gòu)還是個(gè)人投資者來說,都可以選擇將衍生工具與指數(shù)增強(qiáng)基金組合,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,對沖市場貝塔風(fēng)險(xiǎn),爭取相對純粹的選股收益。此外,從產(chǎn)品特征來說,指數(shù)增強(qiáng)基金錨定指數(shù)布局,有望免去投資者對于風(fēng)格漂移的擔(dān)憂。

            針對中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)的布局,錢亞婷表示,將按照公開披露的合同與招募說明書,以滬深300指數(shù)作為基金投資組合跟蹤的標(biāo)的指數(shù),在有效跟蹤對標(biāo)指數(shù)的被動投資基礎(chǔ)上,結(jié)合增強(qiáng)型的主動投資,力求控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日平均誤差不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過8%,最終實(shí)現(xiàn)高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長期增值。

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