中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月23日訊(記者康博)在百億私募基金公司，上海艾方資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱：艾方資產(chǎn))旗下公開(kāi)業(yè)績(jī)的14只基金，從年初以來(lái)有9只遭遇下跌，而跌幅前4名全部為期貨及衍生品策略基金。

        據(jù)悉，截至今年3月17日，該公司旗下的艾方反脆弱之尾部對(duì)沖1號(hào)A、艾方CTA一號(hào)B、艾方CTA三號(hào)B、艾方CTA六號(hào)，自年初以來(lái)分別下跌13.31%、10.81%、7.37%、4.70%。艾方資產(chǎn)董事長(zhǎng)、投資總監(jiān)蔣鍇在今年初曾介紹稱，艾方資產(chǎn)是一家成立于2012年3月的私募量化管理人，在2022年規(guī)模突破百億，其主要有三個(gè)產(chǎn)品線，第一是波動(dòng)率均衡量化多策略產(chǎn)品線，第二是量化可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品線，第三是CTA產(chǎn)品線。

        對(duì)比上述4只CTA基金，盡管成立時(shí)間不一，但從此前完整年度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，都大幅跑贏滬深300指數(shù)。以艾方CTA一號(hào)B為例，其成立于2019年12月2日，在此后的2020年至2022年，其收益率分別為55.65%、5.76%、29.13%，而同年度滬深300指數(shù)收益率則為27.21%、-5.20%、-21.63%。

        艾方CTA一號(hào)B年度收益

        然而根據(jù)私募人士的介紹，今年以來(lái)趨勢(shì)性行情的缺失、市場(chǎng)整體波動(dòng)率走低等諸多因素讓量化CTA策略整體開(kāi)始出現(xiàn)回撤，還是以艾方CTA一號(hào)B為例，在今年3月17日，該基金出現(xiàn)自成立以來(lái)最大回撤值-15.21%，而當(dāng)日的南華商品指數(shù)回撤值僅有-8.51%。其余幾只基金如艾方反脆弱之尾部對(duì)沖1號(hào)A當(dāng)日回撤值也高達(dá)-17.66%。

        此外，多資產(chǎn)策略產(chǎn)品艾方全天候15號(hào)和艾方全天候2號(hào)A期B，截至今年3月17日，年內(nèi)收益率也分別下跌2.22%、2.09%，最大回撤值達(dá)到了-23.52%、-21.39%。2只股票策略基金也出現(xiàn)了小幅下跌，公司旗下披露業(yè)績(jī)的基金中，在年內(nèi)錄得正收益的主要為債券策略基金。

        根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解，該公司管理基金產(chǎn)品的兩位主要基金經(jīng)理為蔣鍇和葉展。資料顯示，蔣鍇早年在華爾街從事過(guò)多年的絕對(duì)收益投資，先后在韋氏資產(chǎn)管理公司和德意志銀行紐約自營(yíng)部擔(dān)任投資經(jīng)理。2008年回國(guó)后曾任職于東方證券，先后擔(dān)任證券投資業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理，金融衍生品業(yè)務(wù)總部董事總經(jīng)理，組建了東方證券的另類投資業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)包括套利交易、對(duì)沖交易、數(shù)量化策略在內(nèi)的絕對(duì)收益自營(yíng)投資，并擔(dān)任東方證券自營(yíng)投資決策委員會(huì)委員。2011年8月離職，此后創(chuàng)立了艾方資產(chǎn)。

        葉展則畢業(yè)于南京大學(xué)金融系。歷任上海證券報(bào)機(jī)構(gòu)部主任，國(guó)泰君安資產(chǎn)管理有限公司市場(chǎng)總監(jiān)，上海澤熙投資總經(jīng)理助理，中泰證券資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、首席執(zhí)行官，上海艾方資產(chǎn)管理有限公司首席執(zhí)行官。

        艾方資產(chǎn)旗下部分基金年內(nèi)收益率一覽

        來(lái)源：私募排排網(wǎng)

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